ניהול סיכונים ותיקוף מודלים

ניהול_סיכונים_פיננסיים

ניהול סיכונים פיננסיים ותיקוף מודלים | Financial Risk Management & Model Validation

המטרה הראשית של עבודת ניהול הסיכונים הינה שליטה בסיכונים, על מנת שלא להיקלע למצבים של מצוקה פיננסית וליצור ערך חיובי לחברה. על החברה לנסות להקטין את התנודתיות במשתני סיכון שעליהם היא אינה מקבלת פיצוי במונחי תשואה (שלא בתחום עיסוקיה). כמו כן, ניהול הסיכונים באמצעות מומחה מאפשר מינימום התעסקות של ההנהלה עם נושאים שאינם בליבת הפעילות ולא בתחום התמחותה. לבסוף, הקטנת אי הודאות מאפשר קבלת החלטות מושכלות יותר, ובצורה פשוטה יותר, ע”י ההנהלה.
חשיבותו האסטרטגית של ניהול סיכונים באמצעות מומחה, הינו בראיה הכוללת של כלל גורמי הסיכון של החברה וההשפעה ההדדית שלהם אחד על השני. החברה מציעה חלק מהכלים המתקדמים ביותר בתחום ניהול הסיכונים וכן מתקפת מודלים מימוניים של המוסדות הפיננסיים מהמתוחכמים ביותר:
  • מיפוי חשיפות לסיכונים פיננסיים וריאליים
  • ניהול סיכונים פיננסיים של חברה באמצעות גישה הוליסטית לניהול סיכונים, הכוללת ניתוח סטטיסטי של השפעות צולבות בין גורמי הסיכון השונים (בניגוד לגישה הבוחנת כל גורם סיכון בפני עצמו).
  • כלים ממוחשבים ייחודיים שפותחו על ידינו לניהול תרחישים ובחינת חשיפות החברה לאורך זמן.
  • מיצוי גידורים טבעיים של הקבוצה ובניית מנגנוני מסלקה פנימית.
  • מתן מענה לצרכי גידור פיננסי של כל אחת מחברות הבת.
  • תיקוף מודלים של מוסדות בנקאיים.
  • חישוב VaR למוסדות פיננסיים.
  • הערכת שווי הוגן וניתוחי רגישות בהתאם לדרישות ועדת גלאי 2 עבור חברות ציבוריות.
בחברה מומחים בתחום ניהול הסיכונים, אשר מלמדים במוסדות להשכלה גבוהה המובילים בישראל ובעולם קורסים בתחומי ניהול סיכונים, ניהול סיכונים בינלאומיים, וכלכלת ביטוח. כמו כן לצוות החברה ניסיון פרקטי רב בניהול סיכונים עבור חלק מהחברות המובילות בישראל, לרבות בזק, ישראכרט, אבגול, אגד ועוד. כמו כן לצוות החברה ניסיון רב בתיקוף מודלים בנקאיים עבור הבנקים המובילים בישראל.
נציין כי באופן מודע אנו בוחרים שלא לשלב את תחום התווית אסטרטגיית הסיכונים עם חדר עסקאות, בניגוד לחברות אחרות בשוק, עקב חשש לניגוד עניינים בין המלצותיה האובייקטיביות של חוות הדעת לבין פעילות של חדר עסקאות.